操作风险量化模型(英文影印注释版)

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内容简介: 本书以专题形式的章节安排向读者介绍了操作风险管理的相关内容,从身边的例子引入概念,深入探讨了包括操作风险数据及参数模型、操作风险损失度的半参数模型,以及风险漏报等,并结合实例利用R语言与SAS软件处理相关问题。全书共有7章,分别为:操作风险概述、操作风险数据及参数模型、操作风险损失度的半参数模型、联合外部数据的操作风险衡量、操作风险漏报、联合外部数据的漏报操作风险衡量以及示例。
本书可作为金融专业本科高年级学生或者研究生的教材,也可作为与操作风险管理相关人员的工具书。

目录:
作者简介
前言
作者简介
前言
1 操作风险概述1
1.1 引言1
1.2 操作风险量化方法2
1.3 操作风险监管体系3
1.4 操作风险资本计算的基础原理5
1.5 定义与符号6
1.6 操作风险资本计算实践8
1.7 本书的结构10
1.8 扩展阅读和参考文献11
2 操作风险数据及参数模型13
2.1 引言13
2.2 内部数据及外部数据14
2.3 基本损失度参数分布16
2.4 广义Champernowne分布19
2.5 分位数估计24
2.6 扩展阅读和参考文献25
3 操作风险损失度的半参数模型29
3.1 引言29
3.2 经典核密度估计30
3.3 变换核密度估计法33
3.1.1 变换核密度估计量的渐近理论35
3.1.2 基于累积分布函数的变换法36
3.4 带宽选择38
3.5 边界修正39
3.6 基于广义Champernowne分布的变换核密度估计41
3.7 操作风险数据下变换核密度估计的相关结果43
3.8 扩展阅读和参考文献44
4 联合外部数据的操作风险衡量49
4.1 数据源联合的原因49
4.2 基于变换法的数据源联合50
4.3 数据联合的变换技术51
4.4 数据验证52
4.5 扩展阅读和参考文献55
5 操作风险漏报57
5.1 引言57
5.2 风险漏报函数58
5.3 公开披露的损失数据60
5.4 结合漏报修正的半参数法62
5.4.1 含漏报的操作风险损失样本的建模63
5.4.2 漏报修正后的扁尾变换法63
5.5 带有漏报修正的公开披露损失的操作风险评估应用65
5.6 带有漏报修正的内部操作风险评估应用68
5.6.1 六类事件的风险聚类分析70
5.6.2 结论70
5.7 扩展阅读和参考文献72
6 联合外部数据的漏报操作风险衡量73
6.1 引言73
6.2 数据74
6.2.1 最小采集阈值75
6.2.2 模型建立76
6.3 漏报模型77
6.3.1 截断及漏报修正79
6.3.2 含漏报的估计步骤80
6.4 截断框架下的混合模型83
6.5 操作风险应用86
6.6 扩展阅读和参考文献92
7 示例95
7.1 引言95
7.2 描述统计量及SAS程序中的基本流程95
7.2.1 广义Champernowne分布拟合的SAS程序104
7.2.2 基本参数分布的分位数估计108
7.2.3  广义Champernowne分布的分位数估计112
7.3 变换核密度估计116
7.4 内外部数据的联合123
7.5 漏报的实现145
7.6 R语言编程171
7.6.1 基本函数171
7.6.2 第2、3章的图像177
参考文献203
索引209